Använda Bollinger Band quotBandsquot för att mäta trender Bollinger Bands är en av de mest populära tekniska indikatorerna för handlare på vilken finansmarknad som helst. om investerare handlar aktier, obligationer eller utländsk valuta (FX). Många handlare använder Bollinger Bands för att bestämma överköpta och överlämnade nivåer, som säljer när ett pris berör det övre Bollinger Band och köper när det träffar det nedre Bollinger Band. På intervallbundna marknader fungerar denna teknik bra, eftersom priserna reser mellan de två banden som bollar studsar av en racquetballbanans väggar. Bollinger Bands ger emellertid inte alltid korrekta köp - och säljsignaler. Det här är de mer specifika band som Bollinger Band kommer in. Låt oss ta en titt. Problemet med Bollinger-band Som John Bollinger var först med att erkänna: Taggar av banden är bara sådana taggar, inte signaler. En märkning av det övre Bollinger-bandet är inte i sig en säljsignal. En märkning av det nedre Bollinger-bandet är inte i sig en köpsignal. Priset kan och kan ofta gå bandet. På dessa marknader står handelsmän som kontinuerligt försöker sälja toppen eller köpa botten inför en oförskämd serie av stopp eller sämre, en ständigt växande förlust, eftersom priset rör sig längre och längre bort från den ursprungliga posten. Kanske är ett mer användbart sätt att handla med Bollinger Bands att använda dem för att mäta trender. För att förstå varför Bollinger Bands kan vara ett bra verktyg för den här uppgiften måste vi först fråga vad som är en trend Trend som Deviance En standardklich i handel är priserna varierar 80 av tiden. Liksom många klichéer innehåller den en bra mängd sanning eftersom marknaderna mest konsoliderar sig som tjurar och bär kamp för överlägsenhet. Marknadsutvecklingen är sällsynt, varför handeln är inte så lätt som det verkar. Titta på pris på detta sätt kan vi då definiera trend som avvikelse från normen (intervall). Bollinger Band-formeln består av följande: BOLU Upper Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjämningsperiod m Antal standardavvikelser (SD) SD Standardavvikelse över senaste n Perioder Typiskt pris (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP) , n) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n I kärnan mäter Bollinger Bands avvikelse. Detta är anledningen till att de kan vara till stor hjälp när det gäller att diagnostisera trenden. Genom att generera två uppsättningar Bollinger Bands en uppsättning med parametern 1 standardavvikelse och den andra som använder den typiska inställningen av 2 standardavvikelser kan vi titta på priset på ett helt nytt sätt. I diagrammet nedan ser vi att när priskanaler mellan de övre Bollinger Bands 1 SD och 2 SD bort från genomsnittet. trenden är därför, vi kan definiera den kanalen som köpzon. Omvänt, om priskanaler inom Bollinger Bands 1 SD och 2 SD, ligger det i försäljningszonen. Slutligen, om priset slingrar mellan 1 SD-band och 1 SD-band, är det i huvudsak i ett neutralt tillstånd, och vi kan säga att det inte finns någon land. En av de andra stora fördelarna med Bollinger Bands är att de anpassar sig dynamiskt till prisökande och kontrakterande, eftersom volatiliteten ökar och minskar. Därför breddar banden naturligt och smal i synk med prisåtgärder. skapa ett mycket exakt trendkuvert. Figur 1: Bollinger Band-kanaler visar trender Källa: FXtrek Intellicharts Ett verktyg för trendleverantörer och faders Efter att ha fastställt de grundläggande reglerna för Bollinger Band-band kan vi nu visa hur det här tekniska verktyget kan användas av båda trendhandlare som försöker utnyttja momentum och blekna näringsidkare som gillar att dra nytta av trendutmattning. Återgå tillbaka till AUDUSD-diagrammet ovanför, vi kan se hur trendhandlare skulle positionera länge när priset kom in i köpzonen. De skulle då kunna hålla sig i trenden, eftersom Bollinger Band-banden inkapslar det mesta av prisåtgärderna i den massiva uppflyttningen. Vad skulle den logiska stopppunkten vara Svaret är annorlunda för varje enskild näringsidkare. men en rimlig möjlighet skulle vara att stänga den långa handeln om ljuset blev rött och mer än 75 av sin kropp låg under köpzonen. Att använda 75-regeln är uppenbar eftersom priset på det här fallet tydligt faller ut ur trenden, men varför insisterar på att ljuset är rött. Anledningen till det andra villkoret är att förhindra att trendhandlaren slås ut av en trend genom ett snabbt bevis på att man flyttar till nackdelen som snaps tillbaka till köpzonen i slutet av handelsperioden. Observera hur i närstående diagram den näringsidkare kan hålla sig med flytten för de flesta uppåtgående. exiterande endast när priset börjar konsolidera överst i det nya sortimentet. Figur 2: Bollinger Band-band innehåller prisåtgärd Källa: FXtrek Intellicharts Bollinger Band-band kan också vara ett värdefullt verktyg för handlare som tycker om att utnyttja trendutmattning genom att välja turn i pris. Observera dock att mottrenden handel kräver mycket större felmarginaler, eftersom trender ofta gör flera försök att fortsätta före kapitulation. I diagrammet nedan ser vi att en blekande näringsidkare som använder Bollinger Band-band kommer att kunna snabbt diagnostisera den första antydan av trenden svaghet. Efter att ha sett priserna faller ut från trendkanalen kan fadern besluta att göra klassisk användning av Bollinger Bands genom att korta nästa tag på det övre Bollinger Band. Men var att placera stoppet Att sätta det strax ovanför svänghöjden kommer praktiskt taget att försäkra handlaren om ett utbrott, eftersom priset ofta gör många bevisfyllningar till toppen av sortimentet, med köpare som försöker utvidga trenden. Här är där volatilitetsegenskaperna hos Bollinger Bands blir en enorm fördel för näringsidkaren. Genom att mäta bredden på det ingena markområdet, som helt enkelt ligger mellan 1 och 1 SD från medelvärdet, kan näringsidkaren skapa en snabb och mycket effektiv projiceringszon, vilket kommer att förhindra att han hindras från marknadsstörningar och ändå skydda sin huvudstad om trenden verkligen återfår sin fart. Figur 3: Fadehandel med Bollinger Band-band Källa: FXtrek Intellicharts Bottom Line Som en av de mest populära tekniska analysindikatorerna har Bollinger Bands blivit avgörande för många tekniskt orienterade näringsidkare. Genom att utöka sin funktionalitet genom att använda Bollinger Band-band kan handlare uppnå en högre nivå av analytisk sofistikering med hjälp av det här enkla och eleganta verktyget för både trending och fadingstrategier. Tal från tråden: En enkel Bollinger Band Strategikarta av StockCharts Figur 1 visar att Intel bryter ned det nedre Bollinger Bandet och stänger under den den 22 december. Det presenterade en tydlig signal om att beståndet var i överlåtet territorium. Vår enkla Bollinger Band-strategi kräver en nära under det lägre bandet följt av en omedelbar köp nästa dag. Nästa handelsdag var inte den 26 december, vilket är den tid då näringsidkare skulle komma in i sina positioner. Detta visade sig vara en utmärkt handel. 26 december markerade förra gången Intel skulle handla under det lägre bandet. Från och med den dagen fortsatte Intel hela vägen förbi det övre Bollinger Band. Detta är ett lärobok exempel på vad strategin letar efter. Medan prisrörelsen inte var stor, tjänar detta exempel till att markera de villkor som strategin ser ut att dra nytta av. Exempel 2: New York Stock Exchange (NYX) Ett annat exempel på ett framgångsrikt försök att använda denna strategi finns i diagrammet på New York Stock Exchange när det bröt det nedre Bollinger Bandet på 12 juni 2006. Diagrammet från StockCharts NYX var tydligt i överskridit territorium. Efter strategin skulle tekniska aktörer gå in i sina köporder för NYX den 13 juni. NYX stängdes under det lägre Bollinger-bandet för den andra dagen, vilket kan ha orsakat viss oro bland marknadsaktörerna, men det skulle vara sista gången det stängde under lägre band för resten av månaden. Detta är det ideala scenariot som strategin ser ut att fånga. I figur 2 var försäljningspresset extremt och medan Bollinger Bands anpassade sig för detta, den 12 juni markerade den tyngsta försäljningen. Inledande av en position den 13 juni gjorde det möjligt för handlare att komma in direkt före vändningen. Exempel 3: Yahoo Inc. (YHOO) I ett annat exempel bröt Yahoo det lägre bandet den 20 december 2006. Strategin krävde omedelbar köp av aktie nästa handelsdag. Diagram från StockCharts Precis som i föregående exempel såldes fortfarande press på aktien. Medan alla andra sålde, kräver strategin ett köp. Brytningen av det nedre Bollinger-bandet signalerade ett överlöpt tillstånd. Det visade sig vara korrekt, som Yahoo snart vände sig om. Den 26 december testade Yahoo igen det lägre bandet, men stängde inte under det. Detta skulle vara sista gången som Yahoo testade det lägre bandet när det marscherade uppåt mot övre bandet. Riding the Band Downward Som vi alla vet har varje strategi sina nackdelar och det här är definitivt inget undantag. I följande exempel visar du väl begränsningarna i denna strategi och vad som kan hända när sakerna inte fungerar som planerat. När strategin är inkorrekt är banden fortfarande brutna och du kommer att upptäcka att priset fortsätter att minska eftersom det rider bandet nedåt. Tyvärr återhämtar priset inte så snabbt, vilket kan leda till betydande förluster. På lång sikt är strategin ofta korrekt, men de flesta handlare kommer inte att klara de nedgångar som kan uppstå före korrigeringen. Exempel 4: International Business Machines (IBM) Till exempel stängde IBM under det nedre Bollinger Band den 26 februari 2007. Försäljningstrycket var tydligt på överlåtet territorium. Strategin krävde ett köp på lager nästa handelsdag. Liksom de tidigare exemplen var nästa handelsdag en nedåtgående dag, den här var lite ovanlig genom att försäljningspresset ledde till att beståndet sjönk kraftigt. Försäljningen fortsatte bra förbi den dag då börsen köptes och aktien fortsatte att stänga under det lägre bandet för de kommande fyra handelsdagarna. Slutligen, den 5 mars, var försäljningspresset över och stocken vände sig och gick tillbaka mot mittbandet. Tyvärr var skadan gjord vid denna tidpunkt. Diagram från StockCharts Exempel 5: Apple Computer Inc. (AAPL) I ett annat exempel stängde Apple under de lägre Bollinger-banden den 21 december 2000. Diagrammet från StockCharts Strategin kräver att Apple köper aktier den 22 december. Nästa dag gjorde lageret ett drag i nackdelen. Försäljningstrycket fortsatte att ta ned aktierna där den träffade en intradag låg på 76,77 (mer än 6 under inträdet) efter bara två dagar från när positionen var inskriven. Slutligen korrigerades det överlämnade tillståndet den 27 december, men för de flesta handlare som inte klarade en kortdragning av 6 på två dagar var denna korrigering av liten komfort. Detta är fallet där försäljningen fortsatte mot klart överskådligt territorium. Under försäljningen fanns det inget sätt att veta när det skulle sluta. Vad vi lärde Strategin var korrekt vid användning av det nedre Bollinger Bandet för att belysa överdrivna marknadsförhållanden. Dessa förhållanden korrigerades snabbt när lagren gick tillbaka mot mitten Bollinger Band. Det finns dock tider när strategin är korrekt, men försäljningspresset fortsätter. Under dessa förhållanden finns det inget sätt att veta när försäljningspresset kommer att sluta. Därför måste ett skydd vara på plats när beslutet att köpa har gjorts. I NYX-exemplet klättrade beståndet ojämnt efter det stängde under det nedre Bollinger Band en andra gång. Strategin fick oss rätt i den handeln. Både Apple och IBM var annorlunda eftersom de inte bröt underbandet och rebound. I stället gav de sig för att sälja ytterligare press och reste nedre bandet nedåt. Detta kan ofta vara mycket dyrt. I slutändan vred både Apple och IBM och det visade sig att strategin är korrekt. Den bästa strategin att skydda oss från en handel som fortsätter att rida bandet lägre är att använda stop-loss-order. Vid undersökning av dessa branscher har det blivit klart att ett fempunktsstopp skulle ha fått dig ur de dåliga affärerna men skulle fortfarande inte ha fått dig av de som arbetade. (För mer information, se Stop-Loss Order - se till att du använder den.) Sammanfattning Att köpa på brytningen av det nedre Bollinger Band är en enkel strategi som ofta fungerar. I varje scenario var brytningen av det nedre bandet i överskridit territorium. Tidpunkten för branschen verkar vara det största problemet. Lager som bryter ned den nedre Bollinger Band och går in i överlåtna territorium står inför stort försäljnings tryck. Försäljningstrycket korrigeras vanligtvis snabbt. När detta tryck inte korrigeras fortsatte bestånden att göra nya låga och fortsätta till överlåtna territorier. För att effektivt använda denna strategi är en bra utgångsstrategi i ordning. Stop-loss-order är det bästa sättet att skydda dig från ett lager som fortsätter att rida ner det nedre bandet och göra nya låga. Hem raquo Forex Trading Indikatorer raquo Bollinger Bands: Den bästa volatilitetsmätaren för Intraday Trader Bollinger Bands: The Best Volatilitetsmätare för Intraday Trader Introduktion Ett av de vanligaste tekniska verktygen som används av näringsidkare, Bollinger Bands skapades av John Bollinger i början av 80-talet. Verktyget var inte avsett som ett tekniskt analysobjekt för handelsbeslut, men dess uppfattade verktyg för detta ändamål har gjort det mycket populärt under de följande decennierna. Det är sannolikt att vara en del av någon användbar handelsprogramvara och utnyttjas både självständigt och också som en del av en allmän handelsstrategi av otaliga handlare över hela världen. Här ser vi en typisk prisutveckling av dagarna analyserad med Bollinger Bands. Vi observerar bandets sammandragning i mitten av diagrammet och på vänster sida. I mellan ser vi banden att expandera, eftersom de våldsamma upp - och nedåtgående rörelserna skapar stor fart på marknaden. De övre och nedre linjerna är de standardavvikelser som diskuteras nedan, medan mellannivån är det rörliga genomsnittet som ofta används som signallinje av handlare. Beräkning av band Bollinger Band består av ett glidande medelvärde och två standardavvikelseindikatorer överlagda på den. Standardavvikelsen används för att bestämma hur mycket priset skiljer sig från det genomsnittliga (dvs hur stor kraften är) för den pågående marknadsrörelsen. Intresserade läsare kan hänvisa till den relaterade artikeln på den här webbplatsen, men vanligtvis kommer standardavvikelsen att flytta sig från det rörliga genomsnittet i mitten när priset rör sig uppåt eller nedåt med starkt momentum. Mer konkret består banden av en N-period SMA, EMA eller jämn glidande medelvärde i mitten beroende på valet det övre Bollinger-bandet, vilket är en N-periodens standardavvikelse multiplicerad med en faktor K och läggs till i SMA värderar det nedre Bolliner Band, vilket är detsamma, men standardavvikelsen subtraheras från SMA. N och K kan bestämmas av näringsidkaren. Typiska värden är 20 för N (SMA och standardavvikelse) och 2 för K. K-faktorn används för att göra band uttalade och lätt observerade. Handel med Bollinger Bands Det finns många olika sätt att tolka banden. I sin enklaste form, (och även som förespråkad av sin skapare, professor Bollinger) används banden för att mäta volatilitet. De expanderar när volatiliteten stiger och kontraktar när den faller. Banden är en bra volatilitetsmätare med mycket lätt identifierbara visuella mönster som framträder när marknaden utvecklas genom olika faser. Dessutom har handelarna under åren improviserat många olika sätt att använda denna indikator för handelsbeslut. Ett sätt är att köpa eller sälja när prisåtgärden går över respektive övre eller nedre bandet, förutse en utbrytning eller en snabb rörelse av priset. Handlarna är stängda när priset återgår till det glidande genomsnittet i mitten. Ett annat sätt att använda denna indikator förutsätter en återföring efter långa perioder med låg eller hög volatilitet. Till exempel kommer en näringsidkare att gå in i en köporder i en uptrend efter att banden förblir nära varandra under en lång tid och förutse nästa trender av trenden att påbörjas snart. Det finns också många kompositstrategier som använder Bands för allt från bekräftelse till signalgenerering för ett begynnande prisfenomen. Åtkomstbarhet Nästan någon handelsplattform kommer att vara utrustad med Bollinger Bands eftersom den är så populär bland handlare. MetaTrader 4-plattformen, DealBook of GFT Forex, FXCM Trade Station erbjuder alla denna indikator, liksom otaliga andra som inte nämns i den här artikeln. Slutsats Bollinger Bands tjänar två syften. De visar marknadsvolatiliteten i en lätt identifierbar form, och de hjälper oss också i handelsbeslut. Indikatorns skapare hävdar inte att banden förutsäger något om framtida prisåtgärder, men det förhindrar inte att indikatorn är mycket populär i den rollen. Det är självklart upp till dig att bestämma på vilket sätt du ska använda Bands,
No comments:
Post a Comment